Ein ganz besonderes Schmankerl für Architekturliebhaber ist in Calheta zu finden. Auf einer senkrecht zum Meer abfallenden Klippe errichtet, ist das Kunstmuseum (Centro Das Artes) schon weithin sichtbar.

Als Architekt zeichnete sich der aus Funchal stammende Paulo David verantwortlich, der mit dem Komplex seine Heimatverbundenheit ausdrückt. Dabei kombiniert er zeitgenössische mit traditionellen Elementen: Dunkler Basaltstein spielt auf den vulkanischen Ursprung der Insel an, die klaren Formen an die natürlichen Lichtverhältnissen und die Vegetation der Insel. 2004 wurde das Zentrum eingeweiht und beherbergt diverse Ausstellungs- und Arbeitsräume, ein Auditorium für Konzerte, Filme und Theaterstücke, eine Bibliothek sowie ein Restaurant-Café.

2005 wurde Paulo David mit dem Centro das Artes für den Mies van der Rohe Award for European Architecture der EU nominiert (den Preis gewann schließlich Rem Kohlhaas mit der niederländischen Botschaft in Berlin).